top of page

คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย : โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง มีหลายปัจจัยต้องคิด


นักคณิตศาสตร์ประกันภัย วิเคราะห์ โรคระบาด ความเสี่ยง

อ้างอิงจาก Brand Inside ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)


ปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง ไม่ควรเอาสถิติมาใช้ในความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ควรจะใช้วิธีแบบจำลองแบบ Stop Loss ตอนวางแผนการขาย แต่ไม่ได้หมายถึงยกเลิก แต่หมายถึงต้องหยุดขายหรือเพิ่มเบี้ยเมื่อไร บริษัทประกันก็เหมือนกับที่สถาบันการเงินต้องมีการประเมิน ทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อ Stop Loss คือการหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรลดลงกว่าที่เป็นหรือนำไปสู่การขาดทุนมากยิ่งขึ้น


มีเทคนิคคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องออกแบบจำลองการสูญเสีย เช่น ต้องใส่ตัวแปรเข้าไปเพื่อจำลองให้ดูว่าประเมินแล้วสูญเสียเท่าไร ประเมินข้างหน้า เบี้ยรับมาเท่าไร การเคลมจ่ายเงินสด เคลมยื่นเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจว่าเบิกได้จริงไหม หรือมีการเคลมแบบไม่ยื่นเรื่องเข้ามาแต่เห็นแล้วละว่าการติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าไร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยากรณ์ (Predictive Analysis) ต้องประเมินก่อนหยุดขายหรือชะลอการขาย


คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ออกแบบจำลอง การสูญเสีย ของโรคระบาด
คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง มีหลายปัจจัยต้องคิด

ธุรกิจประกันคือธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่ลงตัว ในจุดหนึ่ง การทำประกันโควิดในมุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว บางบริษัทมองว่าเป็นการทำ CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซื้อได้คือมีเจตนารมณ์ที่ดี แต่สำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรก ๆ ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน เพราะมองว่ามันเสี่ยงเกินไป ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้ เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว


การคาดการณ์โรคระบาดต้องออกแบบมากกว่าประกันทั่วไป เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดการณ์ได้ แต่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เวลาเราใส่สูตรคำนวณความเสี่ยงแล้ว ระดับไหนไม่ให้ความเสี่ยงแล้ว มันจะมีแบบจำลองที่ต้องจำลองว่าจะขายไว้เท่าไร เกินต้นทุนหรือเอาต้นทุนแบบนี้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถปิดจุดบอดได้ จุดบอดมันมีอยู่เสมอในแบบประกัน ซึ่งการออกแบบประกันภัยสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นคือการปิดจุดบอด ถ้าเปรียบนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือนกับต้นหนเรือ ที่คอยบอกว่าทางข้างหน้าจะมีโอกาสเจอพายุ กระแสน้ำ หรือหินโสโครกอย่างไร เพื่อให้กัปตันเรือได้ตัดสินใจจากการวิเคราะห์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยข้อมูลที่เหมาะสม

​ธุรกิจประกัน คือ ธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่ลงตัว ในจุดหนึ่ง การทำประกันโควิดในมุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว บางบริษัทมองว่าเป็นการทำ CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซื้อได้ คือมีเจตนารมที่ดี แต่สำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรก ๆ ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน เพราะมองว่าเสี่ยงเกินไป ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้ เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว

อ้างอิงจาก

คอลัมน์ : สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 62 ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564

 

เขียนโดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ) FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) ขอสงวนสิทธิ์ของเนื้อหาในบทความ ไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ABS เท่านั้น

Comments


bottom of page