คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย : โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง มีหลายปัจจัยต้องคิด


อ้างอิงจาก Brand Inside ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

บทสัมภาษณ์อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)


ปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง ไม่ควรเอาสถิติมาใช้ในความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ควรใช้วิธีแบบจำลองแบบ Stop Loss ตอนวางแผนการขาย แต่ไม่ได้หมายถึงยกเลิก แต่หมายถึงต้องหยุดขายหรือเพิ่มเบี้ยเมื่อไร บริษัทประกันก็เหมือนกับที่สถาบันการเงินต้องมีการประเมิน ทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อ Stop Loss คือการหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรลดลงกว่าที่เป็นหรือนำไปสู่การขาดทุนมากยิ่งขึ้น


มีเทคนิคคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องออกแบบจำลองการสูญเสีย เช่น ต้องใส่ตัวแปรเข้าไป เพื่อจำลองดูว่าประเมินแล้วสูญเสียเท่าไร ประเมินข้างหน้า เบี้ยรับมาเท่าไร การเคลมจ่ายเงินสด เคลมยื่นเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจว่าเบิกได้จริงไหม หรือมีการเคลมแบบไม่ยื่นเรื่องเข้ามาแต่เห็นแล้วละว่าติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าไร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยากรณ์ (Predictive Analysis) ต้องประเมินก่อนหยุดขายหรือชะลอการขาย


คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง มีหลายปัจจัยต้องคิด
คุยกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: โรคระบาดใช้สถิติจับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง มีหลายปัจจัยต้องคิด

ธุรกิจประกันคือธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่ลงตัว ในจุดหนึ่ง การทำประกันโควิดในมุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว บางบริษัทมองว่าเป็นการทำ CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซื้อได้คือมีเจตนารมณ์ที่ดี แต่สำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรก ๆ ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน เพราะมองว่าเสี่ยงเกินไป ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้ เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว


การคาดการณ์โรคระบาดต้องออกแบบมากกว่าประกันทั่วไป เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดการณ์ได้ แต่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เวลาเราใส่สูตรคำนวณความเสี่ยงแล้ว ระดับไหนไม่ให้ความเสี่ยงแล้ว มันจะมีแบบจำลองที่ต้องจำลองว่าจะขายไว้เท่าไร เกินต้นทุนหรือเอาต้นทุนแบบนี้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถปิดจุดบอดได้ จุดบอดมันมีอยู่เสมอในแบบประกัน ซึ่งการออกแบบประกันภัยสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นคือการปิดจุดบอด ถ้าเปรียบนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือนกับต้นหนเรือ ที่คอยบอกว่าทางข้างหน้าจะมีโอกาสเจอพายุ กระแสน้ำ หรือหินโสโครกอย่างไร เพื่อให้กัปตันเรือได้ตัดสินใจจากการวิเคราะห์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยข้อมูลที่เหมาะสม

​ธุรกิจประกัน คือ ธุรกิจที่ขายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่ลงตัว ในจุดหนึ่ง การทำประกันโควิดในมุมหนึ่งมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้ว บางบริษัทมองว่าเป็นการทำ CSR ช่วยสังคมจัดการความเสี่ยง กลัวผู้คนเข้าถึงประกันไม่ไหว จึงมีประกันให้ซื้อได้ คือมีเจตนารมที่ดี แต่สำหรับในต่างประเทศ เขาไม่ขายประกันโควิดกัน จะมีขายก็แค่ตอนเฉพาะช่วงแรก ๆ ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศยกระดับให้มันเป็นโรคระบาดเมื่อกลางปีที่แล้ว หลังจากนั้น บริษัทประกันทั่วโลกจะไม่กล้าขายกัน เพราะมองว่าเสี่ยงเกินไป ไม่สามารถเอาสถิติมาคาดการณ์อนาคตได้ เนื่องจากเป็นภาวะโรคระบาดทั่วโลกและตัวแปรมันมีมากมายเกินกว่าที่จะพยากรณ์ได้แล้ว

อ้างอิงจาก

คอลัมน์ : สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 62 ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564

 

เขียนโดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ) FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) ขอสงวนสิทธิ์ของเนื้อหาในบทความ ไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ABS เท่านั้น

ดู 3 ครั้ง